デリバティブ取引等のリスク管理方法について

一般社団法人投資信託協会が定める「デリバティブ取引等に係る投資制限に関するガイドライン」に基づき、公募投資信託等*で使用するデリバティブ取引等に係る投資に関するリスクについて、当社では以下の方法による管理を行います

 

リスク管理方法

 

VaR方式で行います。 金融商品取引業者に対する自己資本比率規制における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(VaR方式)の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量が、投資信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理します。

以上

公募投資信託に加えて、公募投資信託が投資しているマザーファンドおよび公募ファンド・オブ・ファンズが投資している私募投資信託を指します。

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